2010학년도 1학기 [ 파생상품모형이론 ] 강의계획안

 

강의계획안 내용이 없으면, 강의담당 교수님께 문의하시기 바랍니다.


수업정보
시간/강의실 수(5-6) 정경관508강의실
학점 3 학수번호(분반) FEN601 ( 00 )
이수구분 전공
강의담당자
담당교수사진
담당교수
성명 박유성 소속 통계학과
E-mail yspark@korea.ac.kr Homepage
연구실호실 연락처 01023369743
면담시간
조교정보
성명 소속
E-mail
연구실 연락처

수업운영

수업방법
수업유형 대면 비대면 병행(대면&비대면 동시)
활동유형 강의 발표 토론 실험 실습
협동학습 개별지도 집단지도 퀴즈 Q&A
출석확인자율화 예   아니오
무감독시험 예   아니오
평가방법
수시과제 20 점
중간과제 20 점
기말과제 50 점
참여도 10 점
합계 100 점
평가점수 공개여부 비공개

학습계획
과목개요
파생상품 가격결정에 대한 수리적 이론을 제공한다. Convergence, Stochastic Calculus, Change of Mesure 를 공부하고 principles of Derivatives pricing, Gaussian Short Rate models, Forward Rate models, processes with Jumps 등을 공부하며 Monte Carlo method를 통한 가격결정에 중점을 두고 강의한다.

학습목표
파생상품의 가격결정을 위한 수리적 배경을 이해하고 이를 통한 Monte Carlo simulation의 이론적 틀을 제공한다.

추천 선수과목 및 수강요건
확률론의 기본개념과 선형대수의 기본개념을 가지고 있어야 한다.

수업자료(교재)
프린트물로 제공할 예정

지정도서 및 참고문헌
과제물
수시과제
주별학습내용
주 기간 회차 학습내용 교재 활동 및
설계내용
1 03.02 - 03.08 1 Advanced topics in Probability Theory
2 03.09 - 03.15 1 Statistical Convergences and their relationship to Ito integration
3 03.16 - 03.22 1 Stochastic Calculus I
4 03.23 - 03.29 1 Stochastic Calculus II
5 03.30 - 04.05 1 pricing and replication
6 04.06 - 04.12 1 Arbitrage and risk-neutral pricing
7 04.13 - 04.19 1 Change of Numeraire
8 04.20 - 04.26 1 The Market price of risk 중간고사
9 04.27 - 05.03 1 Mid-term Exam
10 05.04 - 05.10 1 Brownian motion and Geometric Brownian motion
11 05.11 - 05.17 1 Path-dependent Options
12 05.18 - 05.24 1 Bond prices I
13 05.25 - 05.31 1 Bond price II
14 06.01 - 06.07 1 The HJM model I
15 06.08 - 06.14 1 The HJM model II
16 06.15 - 06.21 1 Forward rate models: simple rates 기말고사
기타 (설계관련사항 포함)
No Data.
장애학생조정사항
장애학생은 강의 수강 시 조정(강의자료 사전 제공, 과제 및 평가 조정, 과제 제출기간 연장, 시험시간 연장 등)을 원할 경우 개강 전 담당 교수님께 위와 같은 사항에 대한 사전 상담을 요청해 주시기 바랍니다.
- 교원 가이드북 : http://ibook.korea.ac.kr/Viewer/kuprofessors